Advanced Technical Analysis with Divergence Trading [UA/EN]
3 comments
| UA original |
|---|
Мабуть, потрібно почати з того, як часто можна зустріти таке явище як дивергенція. Тобто розбіжність показників індикатора та цінового графіка.
В першу чергу варто звернути увагу, що трапляється це не часто, а сила руху буде залежати від часового періоду за який утворюється патерн. За дрібніших проміжків від M1 до H1 вони можуть зустрічатись значно частіше, але потрібно мати треновано око або якісь радники чи індикатора, щоб підказував чи показував. Тому використання дивергенції як одиничного сигналу, може не завжди підходити під індивідуальний стиль торгівлі.
В другу чергу для її виявлення використовують осцилятори, котрі показують перекупелність та перепроданість. Одні із популярних Stochastic, MACD, RSI.
На останок, можна зазначити, що окрім звичайного поділу ведмежа та бичача, їх є два види - явна та прихована дивергенція. Перша підказує про призупинення або розворот тренду, а друга про його продовження.
Таблиця та графічні приклади
| Тип дивергенції | Ціна | Осцилятор | Можливе значення |
|---|---|---|---|
| Звичайна позитивна (Бичача) | Нові мінімуми 1-2 | Зростає - мінімум 4 вище 3 | Розворот або зупинка низхідного тренду, що підказує про ймовірне зростання ціни |
| Звичайна негативна (Ведмежа) | Нові максимуми 1-2 | Знижується - максимум 4 нижче 3 | Розворот або зупинка висхідного тренду, що підказує про ймовірне зниження ціни |
| Прихована позитивна (Бичача) | Зростає - мінімум 2 вище за 1 | Знижується - мінімум 4 нижче за 3 | Підтримка сили існуючого висхідного тренду |
| Прихована негативна (Ведмежа) | Знижується - максимум 2 нижче за 1 | Зростає - максимум 4 вище за 3 | Підтримка сили існуючого низхідного тренду |
Як привило сила сигналу залежить від розташування точок 1-2 та 3-4 на похилій лінії під більшим кутом. Тобто 1 відносно 2 на графіку ціна, а 3 відносно 4 у віконці показників осцилятора. І чим вираженіше вони будуть розташовуватись майже на горизонтальній лінії, то й слабшими будуть, але то може бути сигнал з іншою структурою виявлення.
Виявлення дивергенції на графіку STEEM/USDT разом з осцилятором MACD
Свіженька бичача дивергенція в боковому каналі, трохи слабеньке підняття мінімуму в точці 4, але події наклались на фундаментальні події.
Ще один варіант - позитивна, але не довгограюча.
Звичайна ведмежа, максимум у точці 2 слабенький, бо майже в горизонтальному положенні й 1. Проте добре виражений максимум 4 відносно 3. Ціна хоч і постояла на місці, але через деякий час таки пішла на зниження.
Прихована бичача, де осцилятор, відносно максимумів ціни точок 1-2, значно просів в точці 4 проти 3. Тобто осцилятор показав, що там купили не багато й ще будуть купувати. Відповідно від ціни 0.1777 було досягнуто 0.1997 (понад 200 пунктів).
Бува, й таке, що є виражена дивергенція, але ріст слабенький, бо до цього теж був хороший тренд, тож орієнтовно рух був від 0.1860 до 0.20. До цього там була прихована бичача.
Поєднання з іншими індикаторами
Як згадувалось раніше, дивергенція не є самодостатньою, щоб щось гарантувати, хоча й добре підказує про ймовірні події, але є лише частиною чогось великого. Наприклад, вона може бути в складі корекційних хвиль Еліота, щоб надати більшої певності розгортання наступної хвилі чи просто корекції, коли формується щось схоже на прапор чи вимпел.
Тож дивергенцію можна поєднувати не тільки з індикаторами, а з усим чим душа забажає, аби це було об'єктивно й давало позитивний результат.
Приклад дивергенції у структурі індикатора Лінії Болінджера. Вже нам знайома прихована позитивна, має кращий вигляд, бо підкреслюється висхідний тренд між середньою та верхньою лініями Болінджера. Тож як мінімум було зростання від 0.1750 до 0.1850.
Ще один доволі показовий епізод. Під час висхідного тренду утворюється дивергенція ведмежа, ціна перетинає середню лінію Болінджера зверху вниз, що додатково сигналізує про зупинку тренду, а згодом переходить до низхідного тренду.
Надалі розпізнавання патерну та поєднання його з іншими індикаторами, буде залежати від напрацьованого досвіду спостереження та бажання експериментувати, бо на початку це може бути значно складніше й вимагати більше часу ніж просто прикинути що до цього на основі хвиль Еліота, фракталів (котрі підсвічуються індикатором), Moving Average та чимось іншим.
Торгова стратегія із використанням дивергенції
Торговий інструмент: STEEM/USDT та буль який інший.
Часовий період: будь-який (старші краще).
Інструменти аналізу:
- Патерн дивергенція;
- MACD (для виявлення дивергенції);
- Bollinger Bands.
Принцип стратегії Сигнал формується коли відбувається трендовий рух між лініями Боолінджера й утворюється дивергенція, котра підкріплюється перетином середньої лінії Болінджера в одному із релевантних напрямків. Ще краще, коли ціна діставши протилежну крайню лінію, протестує знову середню й відштовхнеться від неї, в протилежному від тренду напрямку.
Умови для покупки
Вхід (0.1626): Після низхідного руху, біля нижньої лінії Болінджера утворюється бичача дивергенція, ціна перетинає середню лінію Болінджера знизу вгору й тримається вище неї (або діставшись верхньої використовує середню як підтримку). Тоді більше шансів на продовження висхідного тренду або коротшого руху для формування каналу, що теж добре.
Стоп лос(0.1594): у співвідношенні хоча б 1:2 відносно тейк профіту. Найкраще встановлювати нижче мінімуму точки 2 або поблизу нижньої лінії Болінджера (залежно від точки входу, щоб було оптимальне співвідношення ризику до ймовірного прибутку);
Тейк профіт (0.1706): Хоча б в два рази більше від стоп лосу.
Вихід: коли формується сигнал на продаж, по тейк профіту або інших змінах, що вказують на припинення зростання активу.
Умови для продажу
На класичному спот ринку, якщо вони настають, краще продати монети, тобто обміняти на USDT, бо можливе серйозне зниження їх вартості, тому це орієнтовний сигнал. так би мовити, виходу з ринку на хороших для себе умовах. Тому це буде позначено як вихід.
Вихід: На вершині висхідного тренду з'являється явна ведмежа дивергенція MACD має нижчий максимум у точці 4 відносно попереднього 3-го. Ціна від верхньої лінії Болінджера перетинає середню в напрямку нижньої, а потім залишається під середньою лінією.
Висновок
Отже, підіб'ємо підсумку того, що згадано на початку та можна побачити в міру розкриття теми (хоча й не найкращим чином).
Сама по собі дивергенція буде слабим сигналом для відкриття угоди, бо ринок змінюється, особливо під час всплеску волатильності й може не дати бажаного результату, тому його краще брати до уваги як оду зі складових комплексного аналізу. Хоча б у складі із іншими індикаторами, патернами графічного аналізу, рівнями опору та підтримки, фундаментальними факторами (крипторинок раніше піддавався їхньому впливу, а зараз ще більше).
Це можу бути щось просте, як-то рівні Фібоначчі чи лінії Болінджера, як продемонстровано в торговій стратегії та трохи вище неї.
З Price Action, такий собі мінімалізм.
Із фракталами, як і попередній варіант, дає можливість зробити торгову операцію раніше, але сигнали може бути слабшим.
Чи щось складніше, що включатиме більше фільтрів. Тільки дивергенція більше підходять для спокійного ринку, тож дуже розраховувати на неї не варто, бо вона не так часто й трапляється. Що більше підходить для середньо та довгострокової торгівлі на старших торгових періодах, коли сигнал формується довго й упевнено, а потім дає хороші дивіденди.
Джерела та викоритсані ресурси:
- Знімки екрану зролені на binance.com;
- https://ffin.ua/blog/articles/investopediia/post/divergenciya-u-treidingu-sut-vidi-osoblivosti-vikoristannya
- https://learnpriceaction.com/wp-content/uploads/2021/08/Divergence-Cheat-Sheet-PDF.pdf
- Головне зображення згенеровано SDXL 1.0 та відредаговано.
| EN AI translated |
|---|
Probably, we need to start with how often such a phenomenon as divergence can be encountered. That is, the discrepancy between the indicator and the price chart.
First of all, it is worth noting that this does not happen often, and the strength of the movement will depend on the time period over which the pattern is formed. For smaller intervals from M1 to H1, they can be encountered much more often, but you need to have a trained eye or some advisors or indicators to suggest or show. Therefore, the use of divergence as a single signal may not always fit the individual trading style.
Secondly, for its detection, oscillators are used that show overbought and oversold. Some of the popular ones are Stochastic, MACD, RSI.
Finally, it can be noted that in addition to the usual division into bearish and bullish, there are two types of them - explicit and hidden divergence. The first one hints at the suspension or reversal of the trend, and the second one about its continuation.
Table and graphic examples
| Type of divergence | Price | Oscillator | Possible meaning |
|---|---|---|---|
| Ordinary positive (Bullish) | New lows 1-2 | Rises - minimum 4 above 3 | Reversal or stop of the downtrend, which suggests a likely price increase |
| Ordinary negative (Bearish) | New highs 1-2 | Decreases - maximum 4 below 3 | Reversal or stop of the uptrend, which suggests a likely price decrease |
| Hidden positive (Bullish) | Increases - minimum 2 above 1 | Decreases - minimum 4 below 3 | Support for the strength of the existing uptrend |
| Hidden negative (Bearish) | Decreases - maximum 2 below 1 | Increases - maximum 4 above 3 | Support for the strength of the existing downtrend |
As a rule, the strength of the signal depends on the location of points 1-2 and 3-4 on the inclined line at a larger angle. That is, 1 relative to 2 on the price chart, and 3 relative to 4 in the oscillator indicator window. And the more pronounced they will be located almost on a horizontal line, the weaker they will be, but this may be a signal with a different detection structure.
Detecting divergence on the STEEM/USDT chart along with the MACD oscillator
Fresh bullish divergence in a lateral channel, a slightly weak rise in the minimum at point 4, but the events overlapped with fundamental events.
Another option - positive, but not long-lasting.
Ordinary bearish, the maximum at point 2 is weak, because it is almost in a horizontal position and 1. However, the maximum 4 relative to 3 is well expressed. The price may have stood still, but after some time it still went down.
Hidden bullish, where the oscillator, relative to the price maxima of points 1-2, dropped significantly at point 4 against 3. That is, the oscillator showed that not much was bought there and more will be bought. Accordingly, from the price of 0.1777, 0.1997 (over 200 points) was reached.
It happens that there is a pronounced divergence, but the growth is weak, because there was also a good trend before that, so the approximate movement was from 0.1860 to 0.20. Before that, there was a hidden bullish there.
Combining with other indicators
As mentioned earlier, divergence is not self-sufficient to guarantee anything, although it does well hint at likely events, but is only part of something bigger. For example, it can be part of Elliott corrective waves to provide more certainty about the unfolding of the next wave or just a correction when something like a flag or pennant is forming.
So divergence can be combined not only with indicators, but with everything the soul desires, as long as it is objective and gives a positive result.
Example of divergence in the structure of the Bollinger Bands indicator. The familiar hidden positive is already known to us, it looks better because it is emphasized by the uptrend between the middle and upper Bollinger Bands. So at least there was growth from 0.1750 to 0.1850.
Another quite indicative episode. During the uptrend, a bearish divergence is formed, the price crosses the middle Bollinger Band from top to bottom, which further signals the stop of the trend, and then moves to the downtrend.
Further recognition of the pattern and its combination with other indicators will depend on the accumulated experience of observation and the desire to experiment, because at the beginning it can be much more difficult and require more time than just guessing what to do based on Elliott waves, fractals (which are highlighted by the indicator), Moving Average and something else.
Trading strategy using divergence
Trading instrument: STEEM/USDT and any other.
Time period: any (older is better).
Analysis tools:
- Divergence pattern;
- MACD (for detecting divergence);
- Bollinger Bands.
Strategy principle The signal is formed when a trending movement occurs between the Bollinger Bands and a divergence is formed, which is supported by the crossing of the Bollinger Bands' middle line in one of the relevant directions. It's even better when the price, having reached the opposite extreme line, tests the middle line again and bounces off it in the opposite direction from the trend.
Buy conditions
Entry (0.1626): After a downward movement, near the lower Bollinger Band, a bullish divergence is formed, the price crosses the middle Bollinger Band from bottom to top and stays above it (or, having reached the upper one, uses the middle as support). Then there are more chances for the continuation of the uptrend or a shorter movement to form a channel, which is also good.
Stop loss (0.1594): in a ratio of at least 1:2 relative to the take profit. It's best to set it below the minimum of point 2 or near the lower Bollinger Band (depending on the entry point, to have an optimal risk-to-potential profit ratio);
Take profit (0.1706): At least twice the stop loss.
Exit: when a sell signal is formed, at take profit or other changes that indicate the asset's growth is stopping.
Sell conditions
In the classic spot market, if they occur, it's better to sell the coins, that is, exchange them for USDT, because a serious drop in their value is possible, so this is an approximate signal. So to speak, an exit from the market on good terms for yourself. Therefore, this will be marked as an exit.
Exit: At the top of the uptrend, an explicit bearish divergence appears, the MACD has a lower maximum at point 4 relative to the previous 3rd. The price from the upper Bollinger Band crosses the middle in the direction of the lower one, and then remains below the middle line.
Conclusion
So, let's summarize what was mentioned at the beginning and can be seen as the topic unfolds (although not in the best way).
Divergence itself will be a weak signal for opening a trade, because the market is changing, especially during a surge in volatility, and may not give the desired result, so it is better to take it into account as one of the components of a comprehensive analysis. At least as part of other indicators, graphic analysis patterns, support and resistance levels, fundamental factors (the cryptocurrency market was previously subject to their influence, and now even more so).
This can be something simple, such as Fibonacci levels or Bollinger Bands, as demonstrated in the trading strategy and a little above it.
With Price Action, a kind of minimalism.
With fractals, like the previous option, it allows you to make a trade earlier, but the signals may be weaker.
Or something more complex, which will include more filters. Only divergence is more suitable for a calm market, so it is not worth relying on it too much, because it does not occur so often. It is more suitable for medium and long-term trading on higher trading periods, when the signal is formed slowly and confidently, and then gives good dividends.
Sources and resources used:
- Screenshots taken on binance.com;
- https://ffin.ua/blog/articles/investopediia/post/divergenciya-u-treidingu-sut-vidi-osoblivosti-vikoristannya
- https://learnpriceaction.com/wp-content/uploads/2021/08/Divergence-Cheat-Sheet-PDF.pdf
- The main image was generated by SDXL 1.0 and edited.
#ukraine #cryptoacademy-s21w2 #club5050 #stemexclusive #crypto #steem #usdt
Comments